theta数字货币分析
在过去的一年里，THETA代币的表现非常出色，回报高达17.892%，市值超过113亿美元，一度排名第九[]。虽然现在下滑到了第19位，但是仍然受到了很多投资者的关注[[5]]。根据最新的市场数据，THETA币的价格在交易所之间变动。例如，在Kraken
Theta值的含义
由于权证的剩余期限变短，理论上Theta的数值会相对上升。
也就是说，离期限越近，时间值的损失就越快。
特别是即将到期的认股权证，其内在价值为零，其价值中只包括时间价值，因此时间值损失非常严重。
投资者如果投资这种权证，就会看错方向，持有权证的成本很高。
在其他条件不变的情况下，投资者可以使用Theta值来粗略计算继续持有权证的时间成本。
Theta的数值越大，成本就越高。
因此，在震荡行情中，长期持有权证，特别是Theta数值高的权证是不划算的。
因为即使其他条件不变，投资者也会继续损失认股权证的时间价值。
因此，只有在趋势明朗时，投资者才会长期持有权证。
Theta值的规律
Theta=期权价格的变化/到期时间的变化。
因此，用公式计算出的theta是正值。
但是，通常用“负数”来表示，提醒期权持有者时间是敌人。
在可选部位的情况下，可选长的theta为负，短的theta为正。
负的theta表示部位随着时间的推移而失去价值。
Theta为负的情况下，期权的买方每天都在失去时间的价值。正的Theta表示时间的流逝对你的部位有利。
对于期权的卖方来说，这意味着每天都享受着时间的价值。
请教期权theta为正的情形该如何理解
theta表示期权合约的时间价值损失的快和慢，表示随着期权的剩余期限每单位时间的损失，期权价格的变化程度，theta通常为负数，时随着时间的推移，期权合约的价值也会逐渐消失。
通常都是负数，很容易理解，但是越接近权利行使日，合同价值越低，就是负数。
谁的答案。
我突然想到，是否可以这样解释深度测量时没有分红的欧式止盈期权的减theta。
美国式的选项，可能在实际深度的时候提前执行比较好(这个证明在HB中有详细的分析)，如果不能提前执行，时间价值就会变成负数，也就是欧洲式的情况成为。
时间价值是负数=theta是正数。
如果你这么想
附带高利息外汇的实利式看涨期权也应该可以提前讨论。
这也违背了一般人的理解，即所谓美国式看涨期权的最佳选择不是先行执行而是直接交易期权，这是为什么呢?
内容较深的认购期权中，特殊股票的收益更大，所以是正收益。
